Для трейдинга на финансовых рынках нужно обладать определёнными знаниями и навыками. Не последнюю роль среди них играет умение работать хотя бы на начальном уровне с наиболее распространёнными инструментами торговли. Из статьи вы узнаете, какую роль играет ряд фибоначчи в трейдинге как пользоваться основанными на нём инструментами с максимальной эффективностью. В начале давайте напомним, что собой представляет последовательность Фибоначчи.

Кратко о последовательности Фибоначчи

Так называют бесконечный ряд чисел, каждый член которого получается от сложения двух предыдущих:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…

Отношение каждого числа к стоящему впереди при увеличении порядкового номера стремится к пределу 0.618. Последовательность обратных отношений – к 1.618.

Если делить каждое из чисел ряда на следующее за ним через одно, то при увеличении порядкового номера получим предел равный 0.382. При обратном отношении – 2.618.

Если продолжить подбор соотношений и собрать их воедино, получим 0.236, 0.382, 0.618, 1.618, 4.235, 2.618,

Торговля по уровням фибоначчи

Существует так называемая сетка Фибоначчи. Она имеет уровни 23,6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100% и 161%. Сравните с числами, что приведены чуть выше. Торговля по фибоначчи с помощью уровней проходит следующим образом:

  1. Выберите инструмент для торговли;
  2. Поставьте курсор на точку отсчёта (это минимальная точка графика);
  3. Растяните сетку до места начала коррекции.

После этого вы увидите на графике уровни Фибоначчи и сможете строить свой прогноз, чем закончится коррекция (пробоем или разворотом в основной тренд).

Фибоначчи в трейдинге
Рис. 1 Торговля по уровням Фибоначчи

23,6%. На этом уровне ход цены может замедлиться, есть вероятность незначительной коррекции. Что-то более серьёзное произойдёт вряд ли. Позицию открывать не следует, в изменении цены много неясного и непредсказуемого.

38,2%. Можно подумать об открытии позиции в направлении коррекции. Если на предыдущем уровне разворота не было, цена станет идти к значению двух следующих линий. Это позволяет заработать.

50%. Когда на тренд не оказывают влияния фундаментальные факторы, это одна из наиболее вероятных точек разворота цены.

61,8%. Точка наиболее вероятного разворота сильного тренда. Если уровень пройден, у тренда мощная поддержка, или он искусственно толкается к зоне стропов очень сильными игроками.

76,4%. Уровень пробивается редко, но если подобное происходит, цена скорее всего дойдёт до следующей линии. Большинство игроков предпочитает поставить в этой точке стоп-лосс. Так безопаснее.

100%. Коррекцией достижение этого уровня можно назвать лишь в исключительных случаях. Правильнее предположить, что мы имеем дело с сильным целевым трендом. Целесообразно поставить целевой ордер на позицию в обратную строну.

Имейте в виду, индикатор фибоначчи может быть использован лишь при хорошо выраженном тренде. В иных случаях, лучше воспользоваться другими инструментами.

Волны Элиота

Теория Элиота утверждает, что каждое из трендовых движений по финансовому инструменту можно разделить на пять волн. Три из них идут по тренду, они называются импульсными. Две – против тренда, их именуют коррекционными. Любое коррекционное движение тоже раскладывается, но не на пять, а на три волны.

Фибоначчи в трейдинге
Волны Эллиота

С помощью уровней Фибоначчи (23,6%, 38.2%, 50% …), можно проецировать длину волны, величину коррекции, перемещать расширения и т. д.

Первая волна импульсная. Для торговли она не подходит, а вот для определения длины второй и последующих волн самое то.

Вторая волна, как правило, не отходит более чем на 50% – 61,8% от первой волны. Минимальный откат равен 38,2%.  

Третья волна считается самой длинной. Обычно достигает уровня 161,8% в сравнении с первой волной. Если пробивает этот уровень, то следующей целью является 261,8%. В исключительных случаях может дойти до 425%.

Четвёртая волна одна из самых маленьких. Обычно используется для фиксации прибыли. Откат происходит долго и редко достигает 50% третьей волны.

Пятая волна должна достигнуть минимум 61,8% от длины первой волны.  Если это у неё получилось, то следующая цель – 100% от первой волны. 161,8 % и на 261,8% пятая волна достигает редко.

Самое трудное в волнах Элиота – понять, на какой из волн цена находится сейчас. Общепринятого мнения определения точки отсчёта первой волны не существует. Самым действенным является принцип «Если есть хотя бы малейшее сомнение – не торгуй».  

Не зацикливайтесь лишь на одной ценной бумаге, не старайтесь отыскать волны там, где их вообще может не быть. Не используйте всегда одни и те же индикаторы фибоначчи. Всегда имейте план на случай негативного хода событий. Стоп-лосс не должен допускать риск более 1%

Веер Фибоначчи

Он тоже использует уровни фибоначчи в трейдинге. Взгляните на график ниже.

Фибоначчи в трейдинге
Веер Фибоначчи

Точка A это начало бычьего тренда. Цены растут до точки B, затем начинается коррекция. Веер Фибоначчи здесь используется для установления продолжительности коррекционного движения. Натягиваем сетку Фибоначчи и проводим линию из точки B. На графике она окрашена в светло-зелёный цвет.

Из точки A, через места, которые пересекает построенная вертикальная линия (красные кружочки), проводим лучи Веера Фибоначчи. Эти линии считаются предполагаемыми областями конца коррекционных движений.

Хотя нам не известно, как будут развиваться события, можно предположить, что оттолкнувшись от линии 38,3%, цена опять пойдёт в рост. На самом деле цена опустилась немного ниже, коррекция закончилась на линии 50%, тренд продолжился, но тенденция ослабевает.

Следующая коррекционная волна отразилась от уровня 61,8%. Тренд становится слабее, вероятность смены направления хода цен очень высока. Если поставить лимитный ордер на продажу немного ниже 61,8, то откроется короткая позиция. Если поставим короткий StopLoss чуть выше последних ценовых максимумов в области нулевой линии, получим очень хорошее соотношение риск/прибыль.

Как и все другие фибо индикаторы, Веер Фибоначчи хорош только при использовании вместе с остальными инструментами. Это объясняется тем, что от погрешности построения его векторов никуда не денешься. Последние зависят от масштаба и таймфрейма. Не малую роль играет, субъективный характер трактовки поступающих сигналов. Кроме линий Веера Фибоначчи нужно обязательно оценить ещё несколько уровней другими способами. Только после этого следует принимать окончательное решение.

Дуги Фибоначчи

Они включают уровни 38.2%, 50.0%, 61.8% и показывают картину изменения цены по дугообразным линиям. Если правильно определите их значения, то сможете верно предсказать цели, длительную коррекцию и изменение направления хода цены.

Фибоначчи в трейдинге
Дуги Фибоначчи

Для построения Дуг Фибоначчи сначала установите сетку Фибоначчи, затем между двумя экстремальными точками проведите линию тренда. Последнее можно сделать, например, от минимума до противоположного максимума. После этого необходимо построить три дуги с центрами во второй экстремальной точке. Они должны пересекать линию тренда на уровнях 38,2%, 50% и 61,8%.

Обычно Дуги Фибоначчи наносят вместе с Веером Фибоначчи. Места, где эти два инструмента пересекаются можно с высокой долей вероятности отнести к уровням поддержки и сопротивления. Вместо Веера Фибоначчи иногда пользуются Каналом Фибоначчи.

Канал Фибоначчи

Он представлен параллельными линиями, из которых две основные, остальные вспомогательные.

Фибоначчи в трейдинге
Канал Фибоначчи

Основные линии создают канал, определяющейся максимальной и минимальной величиной тренда на выбранном таймфрейме. Вспомогательные линии размещаются параллельно на уровнях 61,8%, 161,8%, 200%, 261,8%. Они требуются для анализа графика стоимости после того как он выйдет за пределы основного канала.

Временные зоны Фибоначчи

В отличие от индикаторов, рассмотренных выше, построение Временных зон Фибоначчи основывается не на колебаниях цены, а на периодах времени.

Беря за основу промежутки времени между двумя пиковыми значениями на графике, инструмент выстраивает вертикальные периоды, в которых возможно повторение подобных пиков. Вертикальные линии указывают на экстремумы безотносительно того максимумы это или минимумы.

Фибоначчи в трейдинге
Временные зоны Фибоначчи

Базой построения служит линия от Т-1 до Т-2. Она соединяет два первых пика в начале медвежьего тренда. Синие кружки – моменты, когда индикатор сработал абсолютно точно. Чтобы прогноз был достоверным, ориентируйтесь не только на две первые точки, учитывайте следующий временной уровень. Он должен совпадать с пиком на графике, который уже имеется.

О других инструментах фибоначчи

Помимо выше приведённых индикаторов существует ещё Спираль Фибоначчи, Клин Фибоначчи и другие. Инструменты отличаются друг от друга характеристиками и методами построения, но суть у них одна – определение длины коррекции. Освойте и попробуйте как можно большее их количество, затем возьмите то, что эффективнее.

Вместо заключения

Помните, инструменты фибоначчи в трейдинге хорошо помогают лишь тем, кто подходит к ним не шаблонно, а с креативом, умом, способностью быстро анализировать ситуацию, выделять из потока данных самое значимое и незамедлительно использовать это. Только так можно стать успешным трейдером. Один из методов использования фибоначчи в торговле акциям применятся в торговой системе 38%

Добавить комментарий