Большинство частных трейдеров теряют капитал не из-за отсутствия идей, а из-за эмоций, ручной рутины и отсутствия строгой системы. Рынок не прощает интуиции. Он вознаграждает дисциплину и математический подход.
Мы перевели классическую профессиональную логику в код. Сканер ежедневно анализирует ликвидные акции индекса Мосбиржи (IMOEX) на дневном таймфрейме и выдает только те сигналы, которые прошли жесткий многофакторный фильтр. Никакого «угадывания» направления. Только проверенные условия входа, точный расчёт позиции и прозрачные уровни стоп-лосса.
📅 Календарь сигналов
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | 2(1) | 3 | 4 | 5(1) | ||
| 6 | 7(2) | 8(1) | 9(1) | 10 | 11(1) | 12(2) |
| 13(3) | 14 | 15(1) | 16(2) | 17 | 18(1) | 19(3) |
| 20(1) | 21(2) | 22(1) | 23(2) | 24(1) | 25 | 26(3) |
| 27(1) | 28(2) | 29 | 30 |
Сигналы сканера за 2026-04-07
Направление: LONG
Вход: 318.89
Тейк-профит (1:2): 333.06 руб.
Стоп-лосс: 311.80555
Статус: Открыта
Направление: LONG
Вход: 318.98
Тейк-профит (1:2): 331.03 руб.
Стоп-лосс: 312.9551
Статус: Открыта
📊 Общая статистика (тейк = +2%, стоп = -1%)
| Всего сигналов: | 2602 |
|---|---|
| В работе: | 11 (0.4%) |
| Закрытые всего: | 2591 (99.6%) |
| ✅ Прибыльных (max_profit ≥2R): | 2196 (84.8% от закрытых) |
| ❌ Убыточных (стоп без профита ≥2R): | 395 (15.2% от закрытых) |
| 📈 Процент прибыльных: | 84.8% |
📈 Статистика по тикерам
| Тикер | Всего | Открыто | Закрыто | ✅ Прибыльных (≥2R) | ❌ Убыточных | % прибыльных |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFKS | 112 | 0 | 112 | 43 | 69 | 38.4% |
| ALRS | 71 | 0 | 71 | 27 | 44 | 38% |
| BSPB | 153 | 0 | 153 | 66 | 87 | 43.1% |
| CBOM | 169 | 0 | 169 | 65 | 104 | 38.5% |
| ENPG | 70 | 0 | 70 | 32 | 38 | 45.7% |
| GMKN | 127 | 0 | 127 | 55 | 72 | 43.3% |
| LENT | 81 | 0 | 81 | 34 | 47 | 42% |
| LKOH | 141 | 0 | 141 | 53 | 88 | 37.6% |
| MOEX | 132 | 0 | 132 | 71 | 61 | 53.8% |
| NLMK | 104 | 0 | 104 | 45 | 59 | 43.3% |
| PHOR | 170 | 0 | 170 | 65 | 105 | 38.2% |
| PIKK | 141 | 4 | 137 | 58 | 79 | 42.3% |
| PLZL | 181 | 0 | 181 | 81 | 100 | 44.8% |
| ROSN | 133 | 0 | 133 | 45 | 88 | 33.8% |
| RUAL | 83 | 0 | 83 | 36 | 47 | 43.4% |
| SBER | 220 | 3 | 217 | 90 | 127 | 41.5% |
| SBERP | 236 | 4 | 232 | 107 | 125 | 46.1% |
| SNGSP | 126 | 0 | 126 | 64 | 62 | 50.8% |
| YDEX | 152 | 0 | 152 | 61 | 91 | 40.1% |
📈 Динамика баланса (риск 1% от текущего баланса, тейк +2%, стоп -1%)
Начальный баланс: 1 000 000.00 руб
Конечный баланс: 1 104 564.20 руб
📊 Общая доходность: 10.46%
📉 Макс. просадка от пика: 9.49%
📈 Макс. рост от начального баланса: 22.04%
📅 CAGR (среднегодовая): 33.11%
🎲 Макс. серия прибыльных: 9 | Макс. серия убыточных: 17
Сделок (закрытых): 133, прибыльных: 54, убыточных: 79
📅 Среднее количество сигналов в день: 2.05 (всего дней с сигналами: 65)
⏱️ Распределение по длительности сделок:
- 1 день: 21 сделок (15.8%)
- 2–10 дней: 75 сделок (56.4%)
- более 10 дней: 37 сделок (27.8%)
Фильтр по тикеру (показать только один)
Исключить тикеры
🔍 На чём строится стратегия?
Система опирается на три взаимосвязанных элемента:
| Элемент | Роль в стратегии |
|---|---|
| EMA 200 | Определяет глобальный тренд. Торгуем только в направлении старшего импульса. |
| EMA 7 | Выступает динамической зоной поддержки/сопротивления. Краткосрочный фильтр силы. |
| Разворотная свеча | Подтверждение отпора: после медвежьей сессии формируется бычья (для LONG) или наоборот (для SHORT). |
Алгоритм запрашивает ~500 дней исторических данных, строит скользящие средние и проверяет совпадение трёх условий:
EMA 7 > EMA 200(восходящий контекст) или<(нисходящий)- Цена закрывается в направлении тренда относительно EMA 7
- Предыдущая свеча противоположного цвета, текущая разворачивает импульс
Если условия сходятся, сканер фиксирует сигнал и переходит к расчёту позиции.
📌 Мани-менеджмент в симуляторе торговли
Симуляция торговли построена на принципах строгого риск-менеджмента. Все параметры рассчитаны на основе исторических сигналов сканера Мосбиржи.
🧠 Основные правила
- Начальный капитал – 1 000 000 рублей.
- Дневной лимит риска – 1% от текущего баланса. Это максимальная сумма, которой вы рискуете в торговый день.
- Если в день приходит несколько сигналов – дневной риск делится между ними поровну. Например, при 2 сигналах каждый получает 0,5% риска от баланса, при 3 сигналах – по 0,33%.
- Тейк-профит – фиксированная прибыль +2% от задействованного риска (то есть 2 × доля риска).
- Стоп-лосс – фиксированный убыток –1% от задействованного риска.
💡 Особенность: сумма риска (в рублях) пересчитывается перед каждой сделкой от актуального размера баланса. Это позволяет капиталу работать «сложным процентом»: после серии прибыльных сделок объём позиции увеличивается, после убыточных – уменьшается. Такой подход соответствует классическому управлению капиталом (fixed fraction).
📈 Как рассчитывается баланс
- Перед открытием сделки берётся текущий баланс.
- Вычисляется дневной лимит риска:
риск_в_рублях = текущий_баланс × 0.01. - Если в день один сигнал – весь риск идёт на него. При достижении тейк-профита баланс увеличивается на
риск_в_рублях × 2(прибыль +2% от баланса). При срабатывании стоп-лосса баланс уменьшается нариск_в_рублях(убыток –1% от баланса). - Если в день несколько сигналов – дневной риск делится поровну между ними. Реальный процент изменения баланса по каждой сделке будет отличаться от ±1% или +2% и зависеть от количества сигналов. Пример: при двух сигналах каждый принесёт +1% (прибыль) или –0,5% (убыток) от текущего баланса.
📌 Пример для одного сигнала
Баланс = 1 000 000 руб. → дневной риск = 10 000 руб.
Поступил сигнал:
- При достижении тейка баланс станет 1 020 000 руб. (+20 000 руб.)
- При срабатывании стопа баланс станет 990 000 руб. (–10 000 руб.)
Следующая сделка рассчитывается уже от нового баланса.
📌 Почему в таблице сделок проценты не всегда равны ±1% и +2%?
Это нормальное поведение симулятора, а не ошибка. В реальной торговле, когда в один день приходит несколько сигналов, вы не можете рискнуть на каждом из них по 1% от баланса – иначе общий дневной риск превысит разумные пределы. Поэтому алгоритм делит дневной лимит (1%) поровну между всеми сигналами дня.
Пример:
Баланс = 1 000 000 руб. Дневной риск = 10 000 руб.
Пришло 2 сигнала → каждый получает риск 5 000 руб. (0,5% от баланса).
Если оба сигнала закроются в плюс: прибыль по каждому = 5 000 × 2 = +10 000 руб., что составляет +1,0% от текущего баланса на сделку.
Если один закрылся в минус: убыток = –5 000 руб. ( –0,5% от баланса).
При трёх сигналах каждый получит риск ~0,333% → прибыль +0,666%, убыток –0,333%.
Именно эти расчётные проценты вы и видите в колонке «Результат, %» в таблице сделок. Они точно отражают реальный вклад каждой сделки в динамику баланса с учётом одновременных входов. Если в день был только один сигнал – вы увидите классические +2% или –1%.
📊 Результаты симуляции (на исторических данных 2018–2026)
- Начальный баланс: 1 000 000 руб.
- Конечный баланс: 36 451 619 руб.
- 📊 Общая доходность: +3 545%
- 📉 Максимальная просадка от пика: 20,71%
- 📈 Максимальный рост от начального баланса: 3 606%
- 📅 CAGR (среднегодовая доходность): 62,7%
- 🎲 Макс. серия прибыльных: 25 | Макс. серия убыточных: 29
- Всего закрытых сделок: 2 292, из них прибыльных: 1 044 (45,5%), убыточных: 1 248
📊 Дополнительные метрики
На вкладке «Симуляция торговли» отображаются:
- Общая доходность – прирост капитала в процентах от начального баланса.
- Максимальная просадка от пика – наибольшее падение баланса относительно предыдущего максимума (в %). Показывает, насколько рискованна стратегия.
- CAGR (среднегодовая доходность) – геометрически усреднённый годовой рост капитала.
- Макс. серия прибыльных/убыточных сделок – помогает оценить психологическую нагрузку стратегии.
- Длительность сделки (в днях) – для каждой закрытой позиции.
🧩 Фильтрация и анализ
Вы можете исключать любые тикеры из симуляции или, наоборот, оставить только один инструмент. Это позволяет оценить вклад отдельной акции в общий результат и увидеть, как меняется кривая баланса, просадки и доходность.
❓ Почему 1% дневного лимита риска и соотношение риск/прибыль 1:2?
Использование дневного лимита риска 1% с распределением между сигналами соответствует классическому правилу риск-менеджмента: даже серия из 5–10 убыточных дней не уничтожает депозит. А соотношение потенциальной прибыли к риску 2:1 (для каждого отдельного сигнала) означает, что для выхода в безубыточность достаточно выигрывать лишь в 33% сделок. На исторических данных винрейт стратегии составляет около 45,5%, что при соотношении 2:1 даёт положительное матожидание.
Фиксация риска на уровне 1% от текущего баланса (дневной лимит) обеспечивает эффект сложного процента при росте счёта и автоматическое сокращение объёма позиций при просадке. Все расчёты автоматически пересчитываются при изменении фильтров (исключение тикеров или выбор одного инструмента). График баланса и таблица сделок обновляются в реальном времени.
🤖 Почему сканер эффективнее ручного анализа?
- ✅ Скорость: 40+ инструментов индекса Мосбиржи проверяются за несколько секунд
- ✅ Объективность: исключён субъективный «подгон» графика под желаемый сценарий
- ✅ Повторяемость: одна и та же логика применяется ко всем сессиям без усталости
- ✅ Прозрачность: каждый сигнал содержит цену входа, стоп, объём и сумму риска
- ✅ Готовность к интеграции: данные отправляются в Telegram и мессенджер Max в едином формате
- ✅ Встроенный симулятор торговли с реальными параметрами риска и учётом одновременных сигналов
Система не обещает «100% точных сигналов». Она обещает системный перевес, который при грамотном управлении капиталом даёт положительное матожидание на длинной дистанции.
Все расчёты в симуляторе выполняются исходя из дневного лимита риска 1% от текущего баланса. Вы можете масштабировать результат под нужный вам уровень риска (например, 0,5% или 2%), просто умножив финальные показатели на соответствующий коэффициент.
📲 Получайте сигналы бесплатно в закрытых Telegram-каналах
Мы не продаём «секретные индикаторы» и не рассылаем спам. Всё, что делает сканер, публикуется в наших закрытых каналах в открытом доступе для подписчиков:
🔹 Ежедневный поиск активных сигналов
🔹 Точные уровни входа, стоп-лосса и расчётного объёма для входа
🔹 Настройки стратегии под разные размеры депозита
🔹 Обсуждение рыночного контекста без «воды»
Количество мест ограничено! Доступ в канал может быть закрыт в любой момент.
💰 Как искать точку выхода (ТР)?
Перед входом найдите ближайшие зоны FVG, уровни, зоны ликвидности (стопов) – это повышает вероятность положительного выхода из позиции. Если соотношение до точки выхода вас устраивает, то можно входить как по рынку, так и лимитным ордером.
Точку входа можно оптимизировать, если перейти на младший ТФ и найти все те же зоны, куда может быть откат, прежде чем движение будет продолжено. Исходите из вашего опыта торговли, ведите дневник, чтобы узнать эффективность торгового сигнала.
🏦 Список отслеживаемых акций
В данный момент сканер отслеживает состав индекса Московской биржи, куда входят наиболее ликвидные акции:
LKOH, SBER, GAZP, YDEX, T, GMKN, NVTK, TATN, PLZL, VTBR, OZON, X5, ROSN, SBERP, SNGS, SNGSP, MOEX, RUAL, IRAO, MTSS, CHMF, NLMK, HEAD, TATNP, PIKK, PHOR, AFLT, RTKM, MAGN, DOMRF, SVCB, ALRS, TRNFP, VKCO, CBOM, MDMG, AFKS, ENPG, BSPB, POSI, LENT, FLOT, UGLD, CNRU, MSNG, RENI.
⚠️ Важное предупреждение
Торговля на срочном и фондовом рынках связана с финансовыми рисками. Сигналы носят исключительно информационный и образовательный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед началом работы протестируйте стратегию на исторических данных или демо-счёте. Всегда используйте стоп-лоссы и соблюдайте правила риск-менеджмента. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.
📊 Торгуйте системно. Контролируйте риск. Доверяйте математике, а не интуиции.
Подписывайтесь на канал, забирайте первые сигналы и начинайте строить дисциплинированную торговую практику уже сегодня.
Нужен сканер под вашу торговую стратегию для Мосбиржи?
Закажите индивидуальное решение у нашего программиста. 👍
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.