Портфель торговых роботов мы будем называть Пул роботов. Пул роботов это совокупный набор торговых роботов, которые работают на разных счетах и позволяют диверсифицировать риски.
Допускается использовать роботов на одном счете при грамотном управлении настройками риска и регулярном выводе полученной прибыли. Но более эффективно и проще использовать несколько торговых счетов.
Содержание
Зачем нужен портфель торговых роботов?
Давайте с вами рассмотрим на примере почему важно иметь несколько торговых роботов и для каждого выделять отдельный счет.
Предположим, что нас есть небольшой депозит в 1000 $. Если запустить советники с мартингейлом или усреднением, да еще и сразу несколько советников на одном счете, то очень высокая вероятность того, что однажды будет слит весь счет или большая его часть. К сожалению все подобные стратегии при неправильном расчете рисков и размере депозита приводят однажды к быстрой потери денег. А такие суммы для многих новичков в трейдинге является чуть ли не последними финансами и хочется в будущем получать с них прибыль. Банковские депозиты уже давно вышли из моды с их низкой процентной ставкой, инвестиции в акции США или РФ не каждому по карману, да и с учетом санкционной политики теперь это и имеет еще больший риск.
Для того, чтобы снизить риски и диверсифицировать счет, была придумана другая организация работы нескольких советников с депозитом.
Для этого наш депозит из примера в 1000$, депозит делиться на минимум по 100$ и открываются центовые счета. В центовом эквиваленте мы получаем для робота депозит 10 000 центов и защиту от слива не всего депозита, а только отведенной этому роботу суммы в 100$. Такой портфель из нескольких счетов с роботами я называю пулом роботов.
В случаи если одни роботы успешно зарабатывают, а другие теряют, то суммарно вы будете в прибыли, при условии, что прибыльность роботов не менее 100% годовых.
Внимание, не берите БОНУСЫ от брокера никогда! Даже, если он вам предлагает +100% к депозиту, не берите и внимательно читайте условия бонусных программ! Не для всех роботов это подойдет, так как при просадке, вы рискуете только своими деньгами, бонусные деньги не участвуют в этом, а значит брокер может раньше закрыть убытки на вашем счете.
Как выглядит портфель роботов на практике?
На данном примере видно, что один из роботов дал большую просадку, но относительно суммарного капитала эта просадка составила всего -3.95% Если роботы все были на одном счете, то это могло бы привести к большим потерям. А вот следующий пример прибыльного портфеля, но с высокими рисками по одному из счетов.
А вот так работает пул, когда все роботы успешно работают и торгуют на разных счетах. +12.54% доходность капитала.
Когда менять состав портфеля роботов?
По итогам года\полгода\квартала мы анализируем работу пула и роботов.
Торговые советники, которые приносят убытки свыше ограниченного риска мы их меняем на других роботов или оставляем работать на счете, пока они не закроют сделки. А роботам, которые приносят деньги, пополняем депозит.
Мы можем провести аналогию с торговлей крупных фондов, где много трейдеров торгуют с жестким риск менеджментом и под постоянным контролем ответственных людей за выполнение торговых правил и ММ. Только у нас в роли этих трейдеров выступают советники, торговые роботы. А мы выступает в роли управляющего этого фонда и риск менеджера ?
Как выбирать лидеров в портфеле роботов?
Многие торговые роботы при оптимальной настройке, способны за год принести от 100% с относительно небольшими рисками.
Можно конечно и риски повысить, но тогда нужно чаще снимать полученную прибыль и выводить ее на отдельный резервный счет, где роботы не работают или работает робот “лидер”, который лучше всех имеет показатели по отношению прибыли к просадке P/DD. Этот счет будет использоваться в случае критических ситуаций для покрытия убытков или создании новых счетов для роботов.
P/DD – отношение прибыли к просадке за определенный период. Этот показатель определяет насколько прибыльный робот, например просадка 30%, а прибыль 100%, то у нас 3.33 этот показатель, а если советник зарабатывает 500% а просадка 50%, то его показатель 10, что лучше в плане прибыльности и ему просто нужно понизить начальный риск на сделку.
Рассмотрим один из реальных примеров работы торговых роботов на счете, у нас есть информация о просадке и прибыли, посчитаем P/DD коэффициент.
- Club EA 2505 +11.56%, просадка – 3.85%, P/DD=3.00
- Club EA 0405 +4.96%, просадка -1.95%, P/DD=2.54
- Cycle EA +3.18%, просадка -1.71%, P/DD=1.86
- Dragon EA MT5 +20.10%, просадка -11.93%, P/DD=1.68
- Club EA 2206 +1.42%, просадка -1.98%, P/DD=0.89
*P/DD – отношение прибыли в % за все время к просадке в % за все время. Чем выше показатель, тем более прибыльный советник. В данном примере лидер Club EA 2505, значит мы можем ему предоставить больше денег для управления, так как он более прибыльный чем другие. Таким образом, можно определить аутсайдеров и отключить их на счетах или сделать новую оптимизацию настроек для этих роботов.
Как распределить прибыль между роботами с учетом их доходности?
В предыдущем примере мы рассчитали P/DD роботов, давайте определим, как мы можем распределить полученную прибыль между ними в правильном соотношении?
В моем примере, я хочу распределить прибыль +11647 центов между 4 советниками:
Dragon EA MT5(1.68), Club EA 2505(3.00), Cub EA 0405(2.54), Cycle EA (1.86) в скобках я указал их коэффициент P/DD
Чтобы посчитать пропорции, нам нужно найти сумму этих коэффициентов и ее поделить на каждый из них и полученный коэффициент умножить на сумму, которую мы распределяем.
Например
Сумма P/DD = 1.68+3+2.54+1.86= 9.08
Теперь считаем доли для каждого из коэффициента и умножаем на 11647.
Покажу на примере первого: 11647*1.68/9.08 = 2154,95
Таким образом мы можем распределить полученную прибыль между этими 4 советниками согласно таким расчетам. Таким образом, робот который торгует лучше, он получит больше денег для управления, а робот который торгует хуже получит меньше.
Для меня важно донести сам принцип этих расчетов, так как если советник работает лучше и показывает соотношение прибыль/убыток выше, то он заслуживает большей суммы в управление, так как он с нее заработает больше, с меньшим риском.
Где открыть центовый брокерский счет?
Где лучше в данный момент открывать небольшие центовые счета, на которых можно торговать роботами с небольшим депозитом. Я проанализировал много брокеров, но их условиях мягко говоря не подходят для работы роботов, поэтому выбраны именно эти брокеры
Вы можете выбрать и других брокеров с центовыми счетами на ваше усмотрение, в первую очередь обратите внимание
- размер минимального и максимального депозита для центового счета.
- размер минимального и максимального объема лота, нам нужен от 0.01 и до 100 минимум, далее уже можно перейти на депозит обычный, не центовый.
- комиссии, особенно важно, чтобы был небольшой спред (до 50 пипс), он решает исход сделки в положительную сторону при торговле. Так как чем меньше спред, тем меньше издержки. Аналогично и с комиссиями, если спред 0, то выбирайте брокера с наименьшими комиссиями. Всю эту информацию можно почерпнуть на сайте у брокера.
- плечо, для советников с усреднениями и мартингейлом чем выше плечо, тем ниже нагрузка будет на депозит. от 500. У многих российских брокеров законодательно плечо ограничили до 40, поэтому там требования к минимальному депозиту выше.
- обратите внимание на то, где зарегистрирована компания, как давно она на рынке, не поленитесь поискать отзывы о компании, есть ли свежие отзывы, есть ли проблемы с выводом прибыли и каким способом можно выводить и пополнять брокерский счет. Особенно это актуально сейчас во время санкций из-за которых возникают у многих сложности с пополнением счета с рублевых карт VISA и MC.
Что нужно для создания портфеля роботов?
- Начальный капитал, лучше начать формировать пул с 100$ в месяц. Процесс этот не быстрый, и первое время пока вы создаете пул, добавляя каждый, например месяц или квартал новый советник и даете в управление ему по 100$. При 10 роботах ваш капитал будет в районе 1000$, дальше уже не обязательно добавлять новые роботы, можно увеличивать равномерно капитал на уже работающих счетах. За счет работы роботов и сложного процента на этих счетах у вас будет быстрый рост вашего капитала. Как распределять полученную прибыль или капитал между роботами мы рассказали в этой теме выше.
- . Чтобы советники могли стабильно работать им нужно предоставить возможность работать круглосуточно, для этого нужно их запустить на специальных удаленных ПК. Эти удаленные ПК называют (ВПС) работать с ними удобно и просто, у них есть доступ в интернет, они всегда включены. С ними просто работать так как на них установлена ОС Windows, которая похожа на систему на вашем ПК. К данному удаленному ПК мы можем подключиться с телефона, планшета, ноутбука или ПК из любой точки нашей планеты, где есть интернет. платные, но стоимость аренды не большая в районе 10-20$ в месяц, выгоднее покупать VPS оплачивая на год.
- Торговые роботы или Советники. Необходимо купить или скачать советник из интернета. Например в нашем интернет-магазине большой выбор торговых роботов от наших продавцов. А в рамках работы нашего клуба “Робовладельцы” мы периодически создаем новые советники. Во время сбора инвестиций на создание, есть возможность приобрести выгодно лицензии на использование торгового робота или индикатора. Подписывайтесь на наш телеграм канал, чтобы быть в курсе. Каждый советник проходит предварительную оценку в тестере стратегий, подбираются настройки, которые работали как минимум последние пол года – год и мы подключаем его в наш пул роботов для проверки его на реальных деньгах.