Многие трейдеры сталкиваются с ситуацией, когда выставив тейк профит на определенном уровне цена не дойдя до цели несколько пунктов уходила назад и позиция из прибыльной превращалась в убыточную. Уверен, что и у тебя дорогой читатель случалась подобная ситуация?
Предлагаю в данной статье разобрать один из методов сохранения прибыли: Трейлинг стоп. Мы разберем данную тему максимально подробно, так как способов сопровождения позиций много и не все умеют ими пользоваться. Неумелое использование или неправильный выбор приводит порой к раннему выходу из позиции и недополучение львиной доли прибыли. В данной теме я расскажу вам один из методов, который использую лично я в своей торговли и метод, который помогает брать большую часть от тренда и выжимать максимум прибыли.
Содержание
Что такое Трейлинг Стоп и для чего он применяется
Любой трейдер в курсе, что нужно ограничивать убытки, а прибыли давать течь. Для ограничения убытков применяется Стоп Лосс и помогает принудительно закрыть позицию, если цена торгового инструмента двигается в убыточном направлении. Но как же сохранить прибыль, когда позиция становиться в прибыльной зоне и дает профит. Вот в таких случаях на помощь приходит Трейлинг Стоп. Фактически это стоп лосс, который перемещают в плюсовой зоне от уровня безубыточности позиции. Часто трейлинг стоп называют следящим стопом или следящим трейлинг стопом. Стоп лосс перемещает по определенным правилам в плюсовой зоне, можно перемещать стоплосс вручную, а можно доверить этот перенос торговому роботу.
Торговый робот помогает автоматизировать процесс торговли, в данном случае робот выступает в роли помощника для сопровождения позиции по определенным торговым правилам и условиям. Такой способ сопровождения позиций с помощью торговых роботов упрощает работу с вашими сделками, трейдеру достаточно настроить и включить советник, а торговый робот уже самостоятельно будет контролировать процесс сопровождения сделки, пока она не закроется. Программы для трейлинг стоп особенно полезны при активном рынке, когда присутствует хороший тренд, а также в случаях, когда нет возможности постоянно следить за изменением состояния рынка.
Ручная торговля с использованием Трейлинг Стоп в МТ4 и МТ5
Предлагаю рассмотреть вначале встроенный функционал торгового терминала на примере МТ4.
Для установки Трейлинг Стоп в терминале MetaTrader 4 необходимо в окне “Терминал”, нажав на строке нужной позиции левой кнопкой мыши, вызвать контекстное меню, а в нем открыть соответствующий пункт (Трейлинг Стоп). Затем в открывшемся списке выбрать желаемое расстояние между уровнем ордера Стоп Лосс и текущей ценой. Для каждой открытой позиции можно установить только один Трейлинг Стоп и очень важно, терминал закрывать нельзя, иначе трейлинг стоп перестанет работать. Для постоянной работы торговых роботов и удобства торговли с любого устройства лучше использовать специальные сервера, которые называют . Подробнее о можно узнать в нашей статье.
Как же работает такой трейлинг стоп, каждый тик, когда приходит новая котировка от брокера, терминал проверяет находиться ли позиция в прибыли на заданный уровень и находиться ли дальше уровень расчетного стоплосс относительно текущего. Если условия позволяют переставить стоплосс, то терминал отправляет команду брокеру на изменение стоплосс. Брокер обрабатывает эту команду и выставляет новый уровень стоплосс. С каждым новым тиком алгоритм повторяется.
При работе с позицией в лонг (бай позиция) новый стоплосс всегда должен быть выше предыдущего, если же расчетный стоплосс получается ниже предыдущего, то изменения не происходит и если цена придет к уровню установленного стоп лосс (в плюсовой зоне стоп лосс это трейлинг стоп), то позиция будет закрыта брокером.
Чтобы выключить Трейлинг Стоп нужно перейти в контекстное меню, как это делали при установке и выбрать значение “Нет”. Если выбрать в контекстном меню значение “Удалить все уровни”, то на всех открытых позициях терминал выключит Трейлинг Стоп.
Внимание: Такой способ установки трейлинг стоп работает только, если терминал запущен и есть соединение с сервером брокера.
Пример работы простого трейлинг стоп
Предположим, что у нас открыта позиция бай по цене Ask 1.1170, а трейлинг стоп настроен на уровень 30 пунктов, тогда после того, как цена Bid достигнет уровень 1.1230 или +30 пунктов от уровня открытия, то трейлинг стоп автоматически передвинет стоплосс на уровень 1.1170. При дальнейшем подъеме цены Трейлинг Стоп будет сдвигать Стоп Лосс на расстоянии 30 пунктов от цены Bid. Аналогично работает и трейлинг стоп, если открыта позиция в шорт (селл). Только там позиция открывается по цене Bid, а уровень от которого ведет расчет это цена Ask. Это сделано так, потому что при покупке позиция buy открывается по цене Ask, а sell открывается по цене Bid. При закрытии бай всегда используется цена Bid, так как фактически осуществляется продажа, сделка селл.
Автоматическое сопровождение сделок для МТ4 и МТ5
Робот помощник для трейдера. Он умеет не только тралить сделки, но и многое другое. Подробности на странице товара.
Практическое применение Трейлинг Стоп в составе торговой системы в МТ4 и МТ5
Дорогой читатель, выше мы разобрали принцип простого трейлинг стоп, он очень часто не подходит для сопровождения позиций, так как его очень рано выбивает и позиция продолжает своё движение уже “без вас”.
Очень часто, многие трейдеры-новички не до конца понимают разницу между сопровождением позиции и простым наблюдением за ней. Трейлинг Стоп является инструментом сопровождения сделки.
Обычно Трейлинг Стоп применяют в трендовых или импульсных торговых стратегиях, хотя его применение возможно для любой торговой тактики.
Например,рассмотрим реальную торговую стратегию от уровней, после пробоя уровня и закрепления цены над ним трейдер открывает позицию на покупку, стоплосс начальный выставляет под значимым уровнем с небольшим запасом, а уровень тейк профита выставляет на уровне в соотношении 3 к 1 (тейк профит превышает уровень стоплосс в 3 раза). Цена начинает двигаться в сторону профита и при достижении уровня прибыли равного 1 к 1, уровень стоплосс трейдер переносит на уровень безубытка +1 пункт, что покрыть комиссию на спред. Цена формирует новый максимум и откатывается к его уровню точки входа и позиция закрывается в +1 пункт и продолжает движение вниз. Если бы, трейдер не установил стоплосс на уровень безубытка, то его позиция могла закрыться по исходному стоплосс, т.е. в данном примере трейдер вышел из позиции в 0, но если бы он не перенес стоплосс согласно своим правилам трейлинг стоп, то трейдер получил бы убыток. Если же трейдер не ставит стоплосс, то высока вероятность поймать убыток на высоковолатильном рынке, а при использовании больших плечей можно и вовсе потерять большую часть депозита.
При реальной торговле на бирже Трейлинг стоп – это не просто алгоритм передвижения уровня Стоп Лосс, а торговые правила трейдера, которые можно применять в ручном режиме.
Существуют более гибкие методы сопровождения трейлинг стоп. Один из методов использовать трендовые индикаторы. К таким индикаторам можно отнести: Parabolic SAR (Параболик сар), Fractals, Moving Average, Индикатор NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse), Supertrend, Bollinger Bands, VoltyChannel_Stop и многие другие.
Разберем как переносить стоплосс по индикатору Parabolic SAR. На каждой новой свече при росте параболик рисует новую точку выше предыдущей и трейдер устанавливает на этом уровне стоплосс + некоторый отступ от этого уровня. Часто используют SAR + ATR для расчета необходимого отступа от этого уровня. Один из таких методов реализован в торговом советнике Трейлинг стоп по ТС Банкомат. Но, при этом советник не постоянно переносит стоп, а только в моменты, когда рынок показывает вероятность изменения направления.
Похожий метод установки трейлинг стоп применяется с индикатором VoltyChannel_Stop, данный индикатор напоминает Parabolic SAR, и рисует с помощью точек уровень, который помогает трейдеру определить где поставить стоп лосс.
Еще один из самых распространённых и простых методов установки трейлинг стоп по индикаторам это установка по Фракталам Билла Вильямса. Фракталы помогают идентифицировать значимые крайние точки цены при движении в тренде.
Использование таких трендовых индикаторов может быть частью торговой системы и многие такие методы могут помочь автоматизировать программисты, один из таких профессиональных программистов – трейдеров с богатым опытом разработки торговых роботов с которым я хочу вас познакомить это Александр. Приём заявок на разработку торговых роботов и индикаторов на его сайте sovetnikov.net.
Трейлинг стоп в торговом терминале QUIK
Итак, правой кнопкой мыши нажимаем на стакан заявок и выбираем пункт “новая стоп-заявка”. Затем меняет тип стоп-заявки на «тейк-профит».
Далее нам необходимо прописать соответствующие параметры. Например, если мы покупали фьючерс на Индекс РТС по цене 150 000 и хотим продать его не ниже 151 000, то в окошко “тейк-профит, если цена <=” необходимо прописать соответствующее значение. Если мы хотим чтоб после достижения этой цены стоп лосс начал автоматически передвигаться вслед за ценой, то выставляем в графу отступ от min необходимое значение, например 500 пунктов. После чего стоп будет пододвигаться за ценой на расстоянии 500 пунктов. Например, цена стала 152 500, то стоп передвинется на 152 000 и т.д. В случае отката цены стоп лосс заявка останется на месте. Далее не забываем выставить защитный спрэд – это разница цены между ценой исполнения и худшей ценой, по которой вы готовы выйти из позиции. Другими словами проскальзывание. Затем выбираем необходимое количество контрактов и нажимаем Ввод.
Трейлинг стоп при торговле криптовалютами на примере Binance
Трейлинг стоп на криптовалютной бирже Бинансе появился недавно, но этого инструмента сильно не хватало при торговле. Криптовалюты это очень волатильный актив и цена часто изменяется очень быстро и трейдер не всегда способен уследить за ценой и вовремя закрыть позицию. На помощь пришли разработчики данной платформы и предусмотрели эту функцию.
Как установить трейлинг стоп в Binance
Чтобы установить трейлинг стоп, необходимо, чтобы у вас вначале была открыта позиция. Трейлинг стоп работает только в плюсовой зоне, это значит, что если позиция идет в минус, то там трейлинг стоп не работает.
Трейлинг стоп перемещается вслед за ценой, когда она движется в благоприятном направлении. Ордер гарантирует прибыль, оставляя позицию открытой и передвигаясь за ценой в прибыльном направлении. Трейлинг-стоп не перемещается в обратном направлении. Если цена осуществит разворот в убыточном направлении на определенный процент, трейлинг-стоп закроет сделку по рыночной цене.
Для длинной позиции sell stop ордер на продажу будет размещен выше цены открытия позиции.Цена трейлинг стопа увеличивается на заданный процент Callback Rate. Новая цена sell stop ордера будет сформирована при движении цены вверх больше или равно заданному значению Callback Rate.
Когда цена движется вниз, sell stop ордер перестает перемещаться. Если цена изменится на большее значение, чем заданный процент отклонения от пиковой цены, и достигнет цены стоп ордера, то будет размещен ордер на продажу и позиция будет закрыта по рыночной цене.
Для короткой позиции будет размещен buy stop ордер на покупку ниже цены открытия сделки. Цена трейлинг стопа уменьшается на определенный процент заданный в Callback Rate. Новая цена buy stop ордера будет сформирована при движении цены вниз больше или равно заданному значению Callback Rate. Когда цена движется вверх, buy stop ордер перестает перемещаться. Если цена изменится на большее значение, чем заданный процент отклонения от пиковой цены, и достигнет цены стоп ордера, то будет размещен ордер на покупку и позиция будет закрыта по рыночной цене.
Как установить Трейлинг Стоп на Бинансе?
Для работы трейлинг стоп необходимо соблюдение двух условий.
Трейлинг стоп на покупку будет размещен при следующих условиях:
- Цена активации ≥ Самая низкая цена
- Процент отскока ≥ Процент отклонения
Трейлинг стоп на продажу будет размещен при следующих условиях:
- Цена активации ≤ Максимальная цена
- Процент отскока ≥ Процент отклонения
1. Callback Rate – Процент отклонения
Процент отклонения – это процент отклонения цены в направлении, противоположном вашей позиции. Процент отклонения устанавливается вручную в поле Callback Rate от 0,1% до 5%.
2. Activation Price – Цена активации
Цена активации – это желаемый уровень цены, по достижении которого включиться в работу трейлинг стоп. Если цена активации не установлена, то по умолчанию она будет равна рыночной цене (либо «Последней цене», либо «Цене рынка», в зависимости от типа триггеров).
3. Trigger – Типы триггеров
В качестве триггера можно выбрать «Last Price» или «Market Price». Если выбрана «Market Price – Цена рынка», то трейлинг стоп будет активирован, когда цена достигнет или превысит цену активации, даже если последняя цена не достигла цены активации. Обратите внимание: на Binance цена используется в качестве триггера для ликвидации и подсчета нереализованной прибыли и убытков. Цена в целом совпадает с последней ценой, но последняя цена может резко и значительно отклоняться от цены маркировки при больших скачках цен. Поэтому важно отслеживать разницу между последней ценой и ценой рынка. Размещенный ордер всегда можно отменить или заменить, если вы хотите изменить триггер с цены по рынку на последнюю цену или наоборот.
4. Reduce Only – только сокращать
Довольно не обычная функция для торговых терминалов, функция гарантирует, что ваша позиция будет сокращаться, но никогда не будет увеличена при таком закрытии.
Важные примечания
Установить оптимальный процент отклонения и цену активации может быть непросто. Для эффективного применения трейлинг стопа процент отклонения не должен быть слишком маленьким или слишком большим, а цена активации не должна находиться слишком близко или слишком далеко от текущей цены. Когда процент отклонения слишком мал или цена активации слишком близка к текущей цене, трейлинг стоп находится слишком близко к цене открытия позиции и легко срабатывает при нормальных рыночных движениях. Сделка не может постоянно двигаться в благоприятном для трейдера направлении до тех пор, пока не произойдет какое-либо существенное изменение цены. Сделка будет закрыта в точке, где рынок на время упал, а затем восстановился, что приведет к убыточной сделке. Когда процент отклонения слишком велик, скользящий стоп активируется только при экстремальных рыночных движениях, что увеличивает риск неоправданно больших потерь для трейдера. Высокий процент отклонения обычно является оптимальным в периоды нестабильности на рынке, в то время как низкий процент предпочтительнее в нормальных рыночных условиях.
Не существует идеального процента отклонения и цены активации. Из-за постоянных колебаний на рынке трейдерам рекомендуется время от времени пересматривать свою трейлинг-стоп-стратегию.
Вы всегда должны оценивать, соответствует ли сделка вашему риск-профилю, инвестиционному опыту, финансовому состоянию и другим факторам, которые могут иметь к вам отношение. Помимо диапазона колебания цен, всегда устанавливайте процент отклонения и цену активации в пределах своих финансовых возможностей, на основе запланированного уровня прибыльности и приемлемых потер.
Источники
https://blog..com/ru/blog/2019/10/25/trejling-stop-trailing-stop-prostoj-i-nadyozhnyj-pomoshhnik-trejdera/
https://www.binance.com/ru/support/faq/360042299292
https://trader-nt.ru/skolzyashhiy-stop-v-quik/