Метод Монте-Карло в трейдинге
Используйте силу случайных чисел для прогнозирования будущей доходности вашей стратегии. Симулятор покажет вероятные сценарии: от худшего до лучшего.
* Инструмент предназначен для образовательных целей и не является инвестиционной рекомендацией.
Как работает симуляция Монте-Карло?
Метод основан на законе больших чисел. Мы моделируем тысячи возможных последовательностей ваших сделок, случайным образом определяя исход каждой (прибыль, убыток или безубыток) в соответствии с заданными вероятностями. В результате вы получаете распределение возможных итоговых балансов и можете оценить риски и потенциал стратегии.
Этот инструмент идеально подходит для трейдеров, желающих объективно оценить свою торговую систему перед реальной торговлей на российском рынке.
Что такое симуляция Монте-Карло и как она рассчитывает результаты?
Метод Монте-Карло — это статистическая техника, позволяющая оценить возможные исходы торговой стратегии путём многократного моделирования случайных последовательностей сделок. Вместо того чтобы полагаться на одну «среднюю» линию equity, мы генерируем тысячи различных вариантов развития событий, каждый из которых соответствует одной из возможных реализаций вашей системы с заданными вероятностными характеристиками.
Алгоритм работы симулятора
- Входные параметры — вы задаёте начальный баланс, риск на сделку (в процентах от текущего капитала), процент прибыльных, безубыточных и убыточных сделок, количество сделок в месяц, общий период (месяцы) и соотношение TP/SL.
- Генерация одной симуляции — программа последовательно «проигрывает» заданное количество сделок. Для каждой сделки с помощью генератора случайных чисел определяется исход: прибыль (с вероятностью win%), убыток (с вероятностью loss%) или безубыток. Прибыль или убыток рассчитываются как `риск × TP/SL` или просто `риск`. Риск при этом берётся от текущего баланса (процентный риск, а не фиксированная сумма), что имитирует реальную практику управления капиталом.
- Повторение — этот процесс повторяется несколько тысяч раз (по умолчанию 2000 симуляций). Каждая симуляция даёт свою итоговую кривую изменения баланса и конечный результат.
- Статистический анализ — из всех полученных конечных балансов выбираются:
- Медианный (наиболее вероятный) сценарий — значение, которое находится ровно посередине упорядоченного списка результатов. Это более устойчивая оценка, чем среднее арифметическое.
- Худший сценарий (10% перцентиль) — только 10% симуляций показали результат хуже этого значения. Это пессимистическая оценка.
- Лучший сценарий (90% перцентиль) — только 10% симуляций показали результат лучше этого значения. Оптимистическая оценка.
- Дополнительные метрики — для каждого сценария вычисляются:
- Максимальная просадка — наибольшее падение баланса от локального пика в процентах.
- Максимальная серия убытков/побед — сколько подряд убыточных или прибыльных сделок встретилось в данной траектории.
В результате вы получаете наглядное представление о том, насколько стабильна ваша стратегия, какой диапазон доходности можно ожидать и с какими рисками (просадками) придётся столкнуться. Это помогает принимать обоснованные решения о выборе параметров системы и управлении капиталом.
Важно: симуляция не предсказывает будущее, а лишь показывает, как ваша стратегия вела бы себя при случайном распределении исходов с заданными вероятностями. Реальные рыночные условия могут отличаться, поэтому полученные данные следует использовать как дополнительный инструмент анализа, а не как гарантию прибыли.
Поделись или сохрани ссылку
