Большинство частных трейдеров теряют капитал не из-за отсутствия идей, а из-за эмоций, ручной рутины и отсутствия строгой системы. Рынок не прощает интуиции. Он вознаграждает дисциплину и математический подход.

Мы перевели классическую профессиональную логику в код. Сканер ежедневно анализирует ликвидные акции индекса Мосбиржи (IMOEX) на дневном таймфрейме и выдает только те сигналы, которые прошли жесткий многофакторный фильтр. Никакого «угадывания» направления. Только проверенные условия входа, точный расчёт позиции и прозрачные уровни стоп-лосса.

🔍 На чём строится стратегия?

Система опирается на три взаимосвязанных элемента:

Алгоритм запрашивает ~500 дней исторических данных, строит скользящие средние и проверяет совпадение трёх условий:

1. EMA 7 > EMA 200 (восходящий контекст) или < (нисходящий)
2. Цена закрывается в направлении тренда относительно EMA 7
3. Предыдущая свеча противоположного цвета, текущая разворачивает импульс

Если условия сходятся, сканер фиксирует сигнал и переходит к расчёту позиции.

📌 Мани-менеджмент в симуляторе торговли

Симуляция торговли построена на принципах строгого риск-менеджмента. Все параметры рассчитаны на основе исторических сигналов сканера Мосбиржи.

🧠 Основные правила

• Начальный капитал – 1 000 000 рублей.
• Дневной лимит риска – 1% от текущего баланса. Это максимальная сумма, которой вы рискуете в торговый день.
• Если в день приходит несколько сигналов – дневной риск делится между ними поровну. Например, при 2 сигналах каждый получает 0,5% риска от баланса, при 3 сигналах – по 0,33%.
• Тейк-профит – фиксированная прибыль +2% от задействованного риска (то есть 2 × доля риска).
• Стоп-лосс – фиксированный убыток –1% от задействованного риска.

💡 Особенность: сумма риска (в рублях) пересчитывается перед каждой сделкой от актуального размера баланса. Это позволяет капиталу работать «сложным процентом»: после серии прибыльных сделок объём позиции увеличивается, после убыточных – уменьшается. Такой подход соответствует классическому управлению капиталом (fixed fraction).

📈 Как рассчитывается баланс

1. Перед открытием сделки берётся текущий баланс.
2. Вычисляется дневной лимит риска: риск_в_рублях = текущий_баланс × 0.01.
3. Если в день один сигнал – весь риск идёт на него. При достижении тейк-профита баланс увеличивается на риск_в_рублях × 2 (прибыль +2% от баланса). При срабатывании стоп-лосса баланс уменьшается на риск_в_рублях (убыток –1% от баланса).
4. Если в день несколько сигналов – дневной риск делится поровну между ними. Реальный процент изменения баланса по каждой сделке будет отличаться от ±1% или +2% и зависеть от количества сигналов. Пример: при двух сигналах каждый принесёт +1% (прибыль) или –0,5% (убыток) от текущего баланса.

📌 Пример для одного сигнала
Баланс = 1 000 000 руб. → дневной риск = 10 000 руб.
Поступил сигнал:

• При достижении тейка баланс станет 1 020 000 руб. (+20 000 руб.)
• При срабатывании стопа баланс станет 990 000 руб. (–10 000 руб.)

Следующая сделка рассчитывается уже от нового баланса.

📌 Почему в таблице сделок проценты не всегда равны ±1% и +2%?

Это нормальное поведение симулятора, а не ошибка. В реальной торговле, когда в один день приходит несколько сигналов, вы не можете рискнуть на каждом из них по 1% от баланса – иначе общий дневной риск превысит разумные пределы. Поэтому алгоритм делит дневной лимит (1%) поровну между всеми сигналами дня.

Пример:
Баланс = 1 000 000 руб. Дневной риск = 10 000 руб.
Пришло 2 сигнала → каждый получает риск 5 000 руб. (0,5% от баланса).
Если оба сигнала закроются в плюс: прибыль по каждому = 5 000 × 2 = +10 000 руб., что составляет +1,0% от текущего баланса на сделку.
Если один закрылся в минус: убыток = –5 000 руб. ( –0,5% от баланса).
При трёх сигналах каждый получит риск ~0,333% → прибыль +0,666%, убыток –0,333%.

Именно эти расчётные проценты вы и видите в колонке «Результат, %» в таблице сделок. Они точно отражают реальный вклад каждой сделки в динамику баланса с учётом одновременных входов. Если в день был только один сигнал – вы увидите классические +2% или –1%.

📊 Результаты симуляции (на исторических данных 2018–2026)

• Начальный баланс: 1 000 000 руб.
• Конечный баланс: 36 451 619 руб.
• 📊 Общая доходность: +3 545%
• 📉 Максимальная просадка от пика: 20,71%
• 📈 Максимальный рост от начального баланса: 3 606%
• 📅 CAGR (среднегодовая доходность): 62,7%
• 🎲 Макс. серия прибыльных: 25 | Макс. серия убыточных: 29
• Всего закрытых сделок: 2 292, из них прибыльных: 1 044 (45,5%), убыточных: 1 248

📊 Дополнительные метрики

На вкладке «Симуляция торговли» отображаются:

• Общая доходность – прирост капитала в процентах от начального баланса.
• Максимальная просадка от пика – наибольшее падение баланса относительно предыдущего максимума (в %). Показывает, насколько рискованна стратегия.
• CAGR (среднегодовая доходность) – геометрически усреднённый годовой рост капитала.
• Макс. серия прибыльных/убыточных сделок – помогает оценить психологическую нагрузку стратегии.
• Длительность сделки (в днях) – для каждой закрытой позиции.

🧩 Фильтрация и анализ

Вы можете исключать любые тикеры из симуляции или, наоборот, оставить только один инструмент. Это позволяет оценить вклад отдельной акции в общий результат и увидеть, как меняется кривая баланса, просадки и доходность.

❓ Почему 1% дневного лимита риска и соотношение риск/прибыль 1:2?

Использование дневного лимита риска 1% с распределением между сигналами соответствует классическому правилу риск-менеджмента: даже серия из 5–10 убыточных дней не уничтожает депозит. А соотношение потенциальной прибыли к риску 2:1 (для каждого отдельного сигнала) означает, что для выхода в безубыточность достаточно выигрывать лишь в 33% сделок. На исторических данных винрейт стратегии составляет около 45,5%, что при соотношении 2:1 даёт положительное матожидание.

Фиксация риска на уровне 1% от текущего баланса (дневной лимит) обеспечивает эффект сложного процента при росте счёта и автоматическое сокращение объёма позиций при просадке. Все расчёты автоматически пересчитываются при изменении фильтров (исключение тикеров или выбор одного инструмента). График баланса и таблица сделок обновляются в реальном времени.

🤖 Почему сканер эффективнее ручного анализа?

• ✅ Скорость: 40+ инструментов индекса Мосбиржи проверяются за несколько секунд
• ✅ Объективность: исключён субъективный «подгон» графика под желаемый сценарий
• ✅ Повторяемость: одна и та же логика применяется ко всем сессиям без усталости
• ✅ Прозрачность: каждый сигнал содержит цену входа, стоп, объём и сумму риска
• ✅ Готовность к интеграции: данные отправляются в Telegram и мессенджер Max в едином формате
• ✅ Встроенный симулятор торговли с реальными параметрами риска и учётом одновременных сигналов

Система не обещает «100% точных сигналов». Она обещает системный перевес, который при грамотном управлении капиталом даёт положительное матожидание на длинной дистанции.

Все расчёты в симуляторе выполняются исходя из дневного лимита риска 1% от текущего баланса. Вы можете масштабировать результат под нужный вам уровень риска (например, 0,5% или 2%), просто умножив финальные показатели на соответствующий коэффициент.

📲 Получайте сигналы бесплатно в закрытых Telegram-каналах и MAX

Мы не продаём «секретные индикаторы» и не рассылаем спам. Всё, что делает сканер, публикуется в наших закрытых каналах в открытом доступе для подписчиков:

🔹 Ежедневный поиск активных сигналов
🔹 Точные уровни входа, стоп-лосса и расчётного объёма для входа
🔹 Настройки стратегии под разные размеры депозита
🔹 Обсуждение рыночного контекста без «воды»

Количество мест ограничено! Доступ в канал может быть закрыт в любой момент.

💰 Как искать точку выхода (ТР)?

Перед входом найдите ближайшие зоны FVG, уровни, зоны ликвидности (стопов) – это повышает вероятность положительного выхода из позиции. Если соотношение до точки выхода вас устраивает, то можно входить как по рынку, так и лимитным ордером.

Точку входа можно оптимизировать, если перейти на младший ТФ и найти все те же зоны, куда может быть откат, прежде чем движение будет продолжено. Исходите из вашего опыта торговли, ведите дневник, чтобы узнать эффективность торгового сигнала.

🏦 Список отслеживаемых акций

В данный момент сканер отслеживает состав индекса Московской биржи, куда входят наиболее ликвидные акции:

LKOH, SBER, GAZP, YDEX, T, GMKN, NVTK, TATN, PLZL, VTBR, OZON, X5, ROSN, SBERP, SNGS, SNGSP, MOEX, RUAL, IRAO, MTSS, CHMF, NLMK, HEAD, TATNP, PIKK, PHOR, AFLT, RTKM, MAGN, DOMRF, SVCB, ALRS, TRNFP, VKCO, CBOM, MDMG, AFKS, ENPG, BSPB, POSI, LENT, FLOT, UGLD, CNRU, MSNG, RENI.

⚠️ Важное предупреждение

Торговля на срочном и фондовом рынках связана с финансовыми рисками. Сигналы носят исключительно информационный и образовательный характер и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед началом работы протестируйте стратегию на исторических данных или демо-счёте. Всегда используйте стоп-лоссы и соблюдайте правила риск-менеджмента. Прошлые результаты не гарантируют будущей доходности.

📊 Торгуйте системно. Контролируйте риск. Доверяйте математике, а не интуиции.
Подписывайтесь на канал, забирайте первые сигналы и начинайте строить дисциплинированную торговую практику уже сегодня.

Нужен сканер под вашу торговую стратегию для Мосбиржи?

Закажите индивидуальное решение у нашего программиста. 👍