Что меняется в результатах, когда ошибка была в самом условии сигнала? Мы обнаружили, что сканер рассчитывал касание EMA 7, но не использовал его при формировании сигнала. Исправили логику и заново пересчитали историю.
Затем проверили, что происходило после каждого сигнала: достигала ли цена тейк-профита или стоп-лосса и какой уровень был задет первым. Для спорных случаев дополнительно сверяли часовые свечи.
Карусель пересчёта
Десять карточек: от исправления условия EMA 7 до результатов по годам. Нажимайте на карточку или стрелку, чтобы листать; Ctrl/Cmd+клик откроет изображение в полном размере.
Что учитывает сигнал
Касание EMA 7 с допуском до 1% теперь участвует в логике сигнала. Сохранены остальные действовавшие фильтры: направление относительно EMA 200, разворотная свеча, фильтр большой свечи, наклон EMA 7 и ограничение расстояния цены от EMA 7 до 2%.
В актуальной на момент проверки конфигурации включены LONG-сигналы, SHORT отключены. Сканер анализирует 19 инструментов Московской биржи: MOEX, SBERP, PLZL, BSPB, CBOM, PHOR, PIKK, SBER, NLMK, GMKN, RUAL, SNGSP, ENPG, LENT, AFKS, ALRS, LKOH, YDEX и ROSN.
Как определяли, что сработало раньше
Если дневная свеча касалась и тейк-профита, и стоп-лосса, одного дневного графика недостаточно. Мы проверяли часовые свечи за этот день. Если на одной часовой свече оказывались задеты оба уровня и порядок установить нельзя, исход засчитывали как стоп. Это консервативное правило уменьшает риск приписать сделке неподтверждённый результат.
Как считали результаты
Для каждой отдельной группы сигналов, сформированных в одном году, задавали начальный баланс 1 000 000 ₽. Модельный риск составлял 1% от текущего баланса в день; если появлялось несколько сигналов, дневной риск делился между ними поровну. В симуляции тейк равен +2R, стоп — −1R.
Год в таблице — это год появления сигнала, а не календарный год, за который получена доходность. Если такая сделка закрывалась позднее, её результат оставался в группе года сигнала. Поэтому таблица не описывает один непрерывный счёт, который каждый январь начинал с нового миллиона.
| Год появления сигналов | Закрытые сделки | Доходность модели | Максимальная просадка |
|---|---|---|---|
| 2020 | 313 | +138,13% | 20,59% |
| 2021 | 437 | +121,30% | 21,59% |
| 2022 | 60 | +6,36% | 12,24% |
| 2023 | 376 | +248,48% | 16,03% |
| 2024 | 326 | +81,58% | 25,51% |
| 2025 | 264 | +12,11% | 24,90% |
| 2026* | 184 | +15,73% | 18,35% |
* 2026 год неполный. В группу не включены одна остающаяся открытой позиция и шесть сигналов без подтверждённого исхода.
Результат зависит от рыночного периода
История не показывает одинаковую работу стратегии во все годы. Например, результат группы сигналов 2022 года составил +6,36%, а максимальная просадка в группе 2025 года достигла 24,90% при доходности +12,11%. Высокий итог отдельного периода тоже нельзя переносить на будущее.
В 2025 году на фоне высоких ставок облигации надёжных компаний могли быть привлекательной альтернативой акциям. В нашем пересчёте облигации не моделировались, поэтому это не сравнение инструментов. Результаты стратегии важно оценивать с учётом рыночной ситуации и доступных альтернатив.
Ограничения расчёта
В модели не учтены комиссии, проскальзывание, налоги и дивиденды. Открытые позиции не переоценивались по рынку; их будущий результат может изменить картину. Фактическое исполнение сигналов также зависит от ликвидности и условий конкретной сделки.
Это проверка исторических данных, а не обещание дохода. Не копируйте сигнал автоматически: оценивайте текущую стадию рынка, ближайшие уровни и размер риска.
На странице сканера можно посмотреть актуальную историю сигналов, статистику, фильтры и график симуляции. Открыть сканер сигналов MOEX.
Исторические результаты не гарантируют будущую доходность. Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на фондовом рынке связана с риском потери капитала.
